Полезное для трейдеров

Биды и аски (bids & asks), чем они могут быть полезны при торговле?

Сейчас развелось много программ по работе с объемами, с лентой, и т.д.

Уже канули в лету совокупные объемы дня, в аналитически комплексы стали транслировать новости, маркет профайл, основанный на цене и времени и другие компоненты, уже не имеющие ничего общего с объемом.

В рамках данной статьи хотелось бы провести эксперимент по работе отдельно с количеством бидов и асков (bids & asks) по ценам и дельтами между ними, чтобы посмотреть, какую пользу это может дать трейдеру и показать это на примерах, чтобы другие люди не тратили время на повторение данного опыта.

А идея заключается в том, чтобы просчитать на каком то конкретном участке цены отдельно количество бидов и отдельно асков, чтобы понять, если в этом закономерности. Например может оказаться, что во время флэта значительно преобладали биды и после этого цена ушла наверх. А потом на аналогичном участке флэта преобладали сделки по аскам и цена ушла вниз. Или наоборот. Все это можно проверить сделав соответствующие просчеты и наложив на график цены.

Для этого возьмем обычный кластерный график, с разделениями в объемах отдельно по бидам и аскам (с помощью программы ClusterDelta):

ClusterDelta

Теперь просчитаем отдельно в каждом столбике (свече, баре) количество отдельно взятых bids и отдельно сумму asks.

Для каждого бара у нас получится две цифры, соответственно это число бидов и число асков. Сделаем эти расчеты через эксель.

Раздельно биды и аски в сумме

Как видно из рисунка, на каждом баре их примерно одинаковое количество. Создается впечатление что операторы рынка словно подгоняют одну сторону сделок под другую, чтобы рынок был примерно равен в каждое время (и легок для манипулирования). Так или иначе нашей следующей задачей является построить график, основанный на этих данных, чтобы сделать выводы из того, что дает разница между значениями бидов и асков и как это отражается на ход цены, с целью выявить соответствующие закономерности и использовать это в торговле.

Выравнивая данные по вертикали, мы берем фрагмент данных и строим все на графике, чтобы обратить внимание на основные закономерности. Заметим, что от бара к бару ликвидность рынка меняется очень сильно, но при этом дельта остается практически константой в общем масштабе по модулю, либо незначительно меняется.

Рисуем график

После этого нам уже остается построить всю статистику полностью и перенести все в соответствующий графический вид для образного восприятия полученного. И сразу же нанесем рядом график цен, чтобы можно было поискать соответствующие зависимости второго от первого.

Рисунок получился большим, поэтому посмотрите его в отдельном окне по данной ссылке. Так же вместе со свечами.

Превью файлов:

Первые биды с асками Вторые биды с асками

Отметим теперь участки, где преобладало количество асков (синим цветом) и места с явным преобладанием бидов (зеленым). Получаем соответствующую картинку, проанализировать которую может каждый и сделать соответствующие выводы, в смысле подобного подхода к анализу и того что из него вытекает.

Нажмите на картинку, чтобы увидеть ее в полном размере.

Третьи биды с асками

Если Вы хотите построить диаграмму самостоятельно, либо Вам кажется что подобный рисунок не верен, можете посмотреть наши расчеты у себя на компьютере. Файл 1, файл 2.

Alexey Samsonov
Брокер компании AMP Global Clearing
http://americanclearing.ru/

20 thoughts on “Биды и аски (bids & asks), чем они могут быть полезны при торговле?

  1. В принципе логично ведь сколько покупателей столько и продавцов по сухому остатку. Странно даже что значения порой не совпадают!

  2. да все там правильно просчитывается просто суть не в том чтобы прям везде просчитывать все а тупо чтоб обьемы считать где какие по цене находятся-это и работает обычно

  3. Какой софт такие и результаты. Я сижу на блумберге, там все другое, и результаты соответствующие. Людям еще долго предстоит мучиться чтобы понять как устроен рынок, ведь они пользуются тем что помогает только для слива!

  4. Спасибо за статью! Очень занятно. Все же ведь пытаются заработать на объемах, уже несколько лет этой теме. Очень и очень занятные результаты, что то в этом точно есть

  5. Ну и сливайте дальше. Всего вам доброго. Я уже писал что какой софт такие и результаты. Спасибо что подтвердили мою информацию. Она ведь точна

    1. Vorobiin2008 весь такой модный))) Вместо того что бы понты кидать конкретно сказал бы чем блумберг лучше остального софта кроме цены. А здесь потекут слюни, т.к. и сказать то нечего. Клоун. Если мозгов нет и с блумбергом сливать будешь, а если есть, то и с МТ можно зарабатывать.

  6. в принципе отчет хороший: показывает что дает суммаризация объемов по бидам и искам внутри самого бара. как мы видим объемы как будто бы специально подгоняются под соотношение 50-50 к концу бара (очень интересное наблюдение, как будто роботы торгуют с роботами). получается что мы мало реально знаем еще пока о рынке. судите сами бар например открылся по одной цене и там было 5 покупателей и 10 продавцов и закрылся на 1 пункт выше. угадайте сколько там будет покупателей как минимум? мистика да и только))))))

  7. Статья реально прикольная!

    я Сам давно уже хотел попробовать поанализировать такую фичу, но все руки не доходили, да и не знал как это сделать, тем более не знаком с экспортом данных из подобных прог в эксель.

    Получается, что возможно даже весь смысл от таких программ стремиться к нулю. Либо использовать их надо совершенно по другому. А ведь у меня есть друзья которые уверяют что торгуют таким образом. Надо будет им показать статейку.

    особенно впечатлило бы если сделать такой же обзор на форексе.

  8. В общем, вставлю и свои пять копеек.
    Не те вы уровни анализируете, господа.
    Не те!

  9. Vorobiin2008 весь такой модный))) Вместо того что бы понты кидать конкретно сказал бы чем блумберг лучше остального софта кроме цены. А здесь потекут слюни, т.к. и сказать то нечего. Клоун. Если мозгов нет и с блумбергом сливать будешь, а если есть, то и с МТ можно зарабатывать.

  10. Автор статьи не захотел (или не имеет представления) рассмотреть показания футпринта в рамках метода исполнения ордеров на бирже. Преобладание дельты в ту или иную сторону вовсе не означает что цена должна двинуться туда же.
    Согласен, что умение чтения футпринта — сложная тема и не каждому это дано. И многие пытаются использовать кластерный анализ чисто из-за того что это модно.
    Вообщем месидж автора мне не понятен. А если он является еще и IB АМП, то зачем предлагать клиентам Макркет Дельту?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *