American Clearing

Все для частного инвестора

 

 

Ликвидные контракты
То что сейчас торгуют на бирже

Внимание, мы рекомендуем торговать только самые ликвидные контракты, доступные на бирже. И своевременно переносить Ваши позиции на следующие сроки поставки, до того как подойдет срок экспирации текущих. Это очень важно, т.к. если Вы выходите на поставку товара и не собираетесь это делать, нам придется продавать Ваши товары на открытой бирже спот, цены которой могут отличаться от фьючерсных, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

 

Как узнать когда истекает фьючерс

Чтобы убедиться, когда кончается срок действия текущего фьючерсного контракта, его последний день торгов и экспирация, воспользуйтесь календарем торгуемого Вами инструмента:

В открытом окне можно увидеть до какого числа торгует тот или иной фьючерс (в данном конкретном примере - на нефть):

Как видно, последний день торгов по апрельскому контракту на нефть это 20 марта 2014 года. Все позиции к концу данной торговой сессии должны быть закрыты на счету.

 

Как узнать текущий торгуемый контракт

Чтобы узнать текущий торгуемый контракт, зайдите на сайт биржи cme.com и выберите торгуемый инструмент. Проще всего это сделать если Вы введете в Google запрос вида "cl cme.com" где в самом начале Вы просто вводите тикер торгуемого инструмента. Когда откроется сайт биржи, Вы увидите текущие ликвидности и торгуемые контракты.

Как правило, там где больше объем, и происходит основная торговля на контракте. В данном случае видно что основной объем идет на мартовском контракте, соответственно лучше его и торговать:

 

Как узнать время торгов по контракту и время действия повышенной (ночной маржи)?

Чтобы узнать время торговли контракта, зайдите на сайт биржи cme.com и выберите торгуемый инструмент. Проще всего это сделать если Вы введете в Google запрос вида "cl cme.com" где в самом начале Вы просто вводите тикер торгуемого инструмента. Когда откроется сайт биржи, Вы увидите текущие ликвидности и торгуемые контракты. Перейдите на вкладку Contract Specs.

Здесь написано время работы контракта по чикагскому времени. Переведя его в Ваше локальное Вы сможете узнать время торгов инструмента и когда начинается клиринг и повышенная маржа (например в течение часа какой то инструмент не торгуется и маржа повышается).

 

Правила торговли фьючерсами на истекающих контрактах

Все торгуемые фьючерсы имеют дату экспирации, которая указана во всплывающей подсказке к инструменту в терминале MetaTrader5, а также в таблице экспираций на сайте биржи в разделе «Календарь».

Правила экспирации фьючерсов

За два дня до запланированной экспирации (за исключением выходных дней) необходимо закрыть все сделки, открытые на контракте.

По истечении данного момента времени, инструмент, подлежащий экспирации, обычно устанавливается в режим «Только закрытие откртых позиций». Службой Технической Поддержки Компании на экспирируемом инструменте закрываются все открытые позиции по последним рыночным ценам с применением комиссии за ручное закрытие сделок брокером. Все отложенные ордера отменяются.

С приближением даты экспирации возможно снижение ликвидности и увеличение волатильности по контракту. В связи с этим не исключено попадание в ситуации существенных ценовых разрывов. Необходимо уделять особое внимание торговым позициям, открытым на инструментах, ожидающих экспирации в ближайшие 2-3 дня, и тщательно просчитывать риски по сделкам. Нередки случаи когда клиент уходит в минус по счету, из-за того что не может закрыть сделку в виду отсутствия ликвидности.

Конечной датой и временем экспирации является дата и время, указанные в спецификациях на сайте биржи.